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申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金2019年半年度报告

  1. 添加时间:2019-08-29
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  基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

  基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019 年 8 月 20 日复核了本报

  告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

  本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。

  投资目标 手段,力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离

  度的绝对值不超过 0.35%,年跟踪误差不超过 4%,实现对中证申万证券行

  投资策略 重的变动对股票投资组合进行相应地调整。本基金股指期货投资策略为在

  业绩比较基准 95%×中证申万证券行业指数收益率+5%×银行同业存款利率

  下属分级基金的风险 申万证券份额为常规指数基金份额,具 证券 A 份额,证券 B 份额由于

  收益特征 有预期风险较高、预期收益较高的特征, 具有预期风 利用杠杆投资,具

  注:1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  2)上述基金业绩指标已扣除了基金的管理费、托管费和各项交易费用,但不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如:申购费、赎回费等),计入认购或交易基金各项费用后,实际收益水平要低于所列数字。

  阶段 份额净值增长 份额净值增长 业绩比较基准业绩比较基准收 ①-③ ②-④

  3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  申万菱信基金管理有限公司原名申万巴黎基金管理有限公司,是由国内大型综合类券商申万宏源证券有限公司和三菱 UFJ 信托银行株式会社共同设立的一家中外合资基金管理公司。公司成立于

  2004 年 1 月 15 日,注册地在中国上海,注册资本金为 1.5 亿元人民币。其中,申万宏源证券有限公

  司持有 67%的股份,三菱 UFJ 信托银行株式会社持有 33%的股份。

  公司成立以来业务增长迅速,在北京、广州先后建立了分公司。截至 2019 年 6 月 30 日,公司

  旗下管理了包括股票型、混合型、债券型和货币型在内的 34 只开放式基金,形成了完整而丰富的产品线。公司旗下基金管理资产规模超过 238 亿元,客户数超过 596 万户。

  龚丽丽 基金经 2017-12-26 - 8 年 小板指数证券投资基金(LOF)、申万菱信中

  注:1.任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日;若该基金经理自基金合同生效日起即任职,则任职日期为基金合同生效日。

  2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其配套法规的规定,严格遵守基金合同约定,本着诚实信用、勤勉尽责等原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。

  本基金投资运作符合法律法规和基金合同的规定,信息披露及时、准确、完整;本基金资产与本基金管理人与公司资产之间严格分开;没有发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为。在基金资产的管理运作中,无任何损害基金持有人利益的行为,并通过稳健经营、规范运作、规避风险,保护了基金持有人的合法权益。

  根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,本公司制定了《公平交易办法》,通过组织结构的设置、工作制度、流程和技术手段全面落实公平交易原则在具体业务(包括研究分析、投资决策、交易执行等)环节中的实现,在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时,确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会;同时,通过对投资交易行为的日常监控和事后分析评估来加强对公平交易过程和结果的监督。

  在研究分析方面,本公司建立了规范、完善的研究管理平台,规范了研究人员的投资建议、研究报告的发布流程,使各投资组合经理在获取投资建议的及时性、准确性及深度等方面得到公平对待。

  在投资决策方面,首先,公司建立健全投资授权制度,明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限。投资决策委员会和投资总监等管理机构和人员不得对投资经理在授权范围内的投资活动进行干预。投资经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的操作必须经过严格的审批程序;其次,公司建立投资组合投资信息的管理及保密制度,除分管投资副总及投资总监等因业务管理的需要外,不同投资经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离;另外,公司还建立机制要求公募投资经理与特定客户资产投资经理互相隔离,且不能互相授权投资事宜。

  在交易执行方面,本公司设立了独立于投资管理职能的交易部,实行了集中交易制度和公平的交易分配制度:(1)对于交易所公开竞价的同向交易,内部制定了专门的交易规则,保证各投资组合获得公平的交易执行机会;(2)对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易,各投资经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量,集中交易室按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配;(3)对于银行间市场的现券交易,交易部在银行间市场开展独立、公平的询价,并由风险管理部对交易价格的公允性(根据市场公认的第三方信息)、交易对手和交易方式进行事前审核,确保交易得到公平和公允的执行。

  在日常监控和事后分析评估方面,本公司风险管理部开展日内和定期的工作对公平交易执行情况作整体监控和效果评估。其中日常监控包括了日内不定点对交易系统的抽查监控;对非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购的申购方案和分配过程进行审核和监控;以及对银行间交易过程中投资组合与交易对手之间议价交易的交易方式和交易价格的公允性进行审查。事后分析评估上,风险管理部在每个季度和每年度的《公平交易执行报告》中,对不同组合间同一投资标的、临近交易日的同向交易和反向交易的合理性开展分析评估。

  本公司通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估,严格执行了公平交易制度,公平对待了旗下各投资组合。本报告期内,未出现违反公平交易制度的情况。

  本公司制定了《异常交易监控与报告办法》,明确定义了在投资交易过程中出现的各种可能导致不公平交易和利益输送的异常交易类型,并规定且落实了异常交易的日常监控、识别以及事后的分析流程。

  本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内,本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 1 次。投资组合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易,未导致不公平交易和利益输送。

  2019 年上半年,尽管中间受中美贸易冲突影响市场波动较大,但 A 股整体表现亮眼。其中,上

  证综指和深成指涨幅分别为 19.45%和 26.78%。市场风格方面,一方面,大盘蓝筹仍是市场核心配置

  方向,其中上证 50 涨幅 27.80%,沪深 300 上涨 27.07%;另一方面,受益于政策和风险偏好好转,

  成长股整体表现不俗,其中中小板指和创业板指上半年涨幅分别为 20.75%、20.87%。

  操作上,基金运作主要着眼于控制每日跟踪误差、净值表现和业绩基准的偏差幅度。从实际运作结果观察,基金跟踪误差的主要来源是大额申购赎回和指数成份股现金分红。

  本基金产品在申万菱信中证申万证券行业指数分级基金之基础份额的基础上,正版特马王彩图,设计了申万证券

  A 份额和申万证券 B 份额。申万证券 A 和申万证券 B 份额之比为 1:1。

  作为被动投资的基金产品,申万菱信中证申万证券行业指数分级基金将继续坚持既定的指数化投资策略,以严格控制基金相对目标指数的跟踪偏离为投资目标,追求跟踪误差的最小化,使得投资者可以清晰地计算出分级端两个产品的折溢价状况。

  2019 年上半年,中证申万证券指数期间表现为 38.46%,基金业绩基准表现为 36.55%,申万菱

  信中证申万证券行业指数分级金净值期间表现为 33.98%,和业绩基准的差约 2.57%。

  对于 2019 年上半年股市上涨的驱动力,我们理解主要源自对于 2018 年对于 A 股过分悲观下杀

  带来和估值修复,以及政策和流动性好转带来的中级反弹行情。对于 2019 年下半年的投资逻辑并未发生根本性转变。

  盈利方面,在全球经济放缓,以及国内或将维持“结构性去杠杆”的长期政策目标的大背景下,拐点短期较难出现。但政策边际改善,“逆周期调节”支撑下,完成经济增长目标概率较高。特别是,并购重组对于中小创股的外延增速拖累已逐步改善。考虑市场本身对于经济下行已经充分预期,因此盈利对股市下拉风险不大。

  年初以来多项政策适度放松表明“政策底“,有助于抬升市场流动性和情绪。对于中美贸易摩擦长期化已达成市场共识。其对于市场的冲击从时间和强度上有望边际弱化。

  基于此,下半年投资线索可遵循两个方面:一方面,切合当前经济发展阶段,具有盈利支撑和符合资金偏好的标的,如消费股,蓝筹、龙头股等;另一方面,受益于政策推动,以 5G 为代表的成长股。特别是随之科创板的推出,其对中小创映射效应值得关注。

  本基金管理人、本基金托管人和本基金聘请的会计师事务所参与本基金的估值流程,上述各方不存在任何重大利益冲突。

  本基金管理人按照有关法规确定的原则进行估值,将导致基金资产净值的变化在 0.25%以上的,

  即就拟采用的相关估值模型、假设及参数的适当性征求本基金托管人和本基金聘请的会计师事务所的意见。本基金聘请的会计师事务所对相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。

  本基金管理人设立资产估值委员会,负责根据法规要求,尽可能科学、合理地制定估值政策,审议批准估值程序,并在特定状态下就拟采用的相关估值模型、假设及参数的适当性进行确认,以保护基金份额持有人的利益。

  资产估值委员会由本基金管理人分管基金运营的副总经理,督察长,分管基金投资的副总经理,基金运营部、监察稽核部、风险管理部负责人组成。其中,分管基金运营的副总经理张丽红女士,拥有 15 年的基金行业运营、财务管理相关经验;督察长王菲萍女士,拥有 15 年的基金行业合规管理经验;分管基金投资的副总经理张少华先生,拥有 15 年的基金行业研究、投资和风险管理相关经验;基金运营部总监李濮君女士,拥有 18 年的基金会计经验;监察稽核部总监牛锐女士,拥有 15年的证券基金行业合规管理经验;风险管理部总监王瑾怡女士,拥有 14 年的基金行业风险管理经验。

  基金经理不参与决定本基金估值的程序。本公司已与中央国债登记结算有限责任公司签订协议,采用其提供的估值数据对银行间债券进行估值;采用中证指数有限公司提供的估值数据对交易所债券进行估值。

  本报告期内,本基金托管人在对申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

  5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

  本报告期内,申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金的管理人——申万菱信基金管理有限公司在申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金未进行利润分配。

  本托管人依法对申万菱信基金管理有限公司编制和披露的申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金 2019 年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容线 半年度财务会计报告(未经审计)

  注:报告截止日 2019 年 06 月 30 日,申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金之基础

  份额净值 0.9299 元,申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金之稳健收益类份额参考净值1.0132 元,申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金之积极进取类份额参考净值 0.8466 元,申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金基金份额总额 3,231,613,658.77 份,其中申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金之基础份额 2,008,337,350.77 份,申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金之稳健收益类份额 611,638,154.00 份,申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金之积极进取类份额 611,638,154.00 份。

  基金管理人负责人:来肖贤,主管会计工作负责人:张丽红,会计机构负责人:李濮君

  申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金(原名为申万菱信申银万国证券行业指数分级证券投资基金,以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2014]141 号《关于核准申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金募集的批复》核准,由申万菱信基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集 619,927,009.03 元,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2014)第 135 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《申万菱信中证

  申万证券行业指数分级证券投资基金基金合同》于 2014 年 3 月 13 日正式生效,基金合同生效日的

  基金份额总额为 620,108,864.50 份基金份额,其中认购资金利息折合 181,855.47 份基金份额。本基金的基金管理人为申万菱信基金管理有限公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

  根据《申万菱信基金管理有限公司关于修改申万菱信申银万国证券行业指数分级证券投资基金

  基金名称及基金合同的公告》,鉴于“申银万国证券行业指数”的名称将自 2015 年 4 月 16 日起变更

  为“中证申万证券行业指数”,经与基金托管人协商一致,本基金的基金名称由“申万菱信申银万国证券行业指数分级证券投资基金”修改为“申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金”。

  根据《申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金基金合同》和《申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金招募说明书》的规定,本基金的基金份额包括申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金之基础份额(以下简称“申万证券份额”)、申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金之稳健收益份额(以下简称“证券 A 份额”)及申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金之积极进取类份额(以下简称“证券 B 份额”)。申万证券份额只接受场内与场外的申购和赎回,但不上市交易。证券 A 份额与证券 B 份额只可上市交易,不可单独进行申购或赎回。投资

  者可选择将其在场内申购的申万证券份额按 1:1 的比例分拆成证券 A 份额和证券 B 份额,但不得申

  请将其场外申购的申万证券份额进行分拆。投资者可将其持有的场外申万证券份额跨系统转托管至

  场内并申请将其分拆成证券 A 份额和证券 B 份额后上市交易,也可按 1:1 的配比将其持有的证券 A

  证券 A 份额与证券 B 份额的基金份额净值按如下原则计算:一份证券 A 份额的参考净值与一份

  证券 B 份额的参考净值之和等于两份申万证券份额的净值;证券 A 份额每日获得日基准收益,证券

  A 份额实际的投资盈亏都由证券 B 份额分享与承担。证券 A 份额的约定年收益率为一年期银行定期

  存款年化利率(税后)+3%,证券 A 份额的份额净值按该约定年收益率逐日计算,计算出证券 A 份额的基金份额参考净值后,根据申万证券份额的基金份额净值与证券 A 份额、证券 B 份额之间的基金份额参考净值关系,可以计算出证券 B 份额的基金份额参考净值。

  本基金定期进行份额折算。在每个运作周年的结束日,本基金根据基金合同的规定对证券 A 份

  额和申万证券份额进行定期份额折算。将证券 A 份额在运作周年结束日的份额参考净值超出本金1.0000 元部分,折算为场内申万证券份额分配给证券 A 份额持有人。申万证券份额持有人持有的每

  2 份申万证券份额将按 1 份证券 A 份额获得新增申万证券份额的分配。经过上述份额折算,证券 A

  本基金还进行不定期份额折算。不定期份额折算分以下两种情况:当申万证券份额的基金份额净值大于或等于人民币 1.5000 元时,基金管理人将根据基金合同的规定对申万证券份额和证券 B

  份额进行份额折算,份额折算后证券 B 份额与证券 A 份额保持 1:1 配比,将证券 B 份额的基金份额

  参考净值超过证券 A 份额的基金份额参考净值的部分,折算成场内的申万证券份额,折算后申万证券份额的基金份额净值、证券 B 份额的基金份额净值与折算基准日证券 A 份额的基金份额净值三者相等;当证券 B 份额的基金份额参考净值达到或跌破 0.2500 元时,基金管理人将根据基金合同的规

  定对申万证券份额、证券 A 份额和证券 B 份额进行份额折算,份额折算后本基金将确保证券 A 份额

  和证券 B 份额的份额数比例为 1:1,份额折算后申万证券份额的基金份额净值、证券 A 份额和证券

  经深圳证券交易所深证上[2014]113 号文审核同意,本基金证券 A 份额 50,956,126.00 份和证券

  根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)占基金资产的比例为 85%-95%,其中投资于股票的资产不低于基金

  资产的 85%,投资于标的指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。本基金的业绩比较基准为:中证申万证券行业指数收益率×95%+银行同业存款利率×5%。

  本财务报表由本基金的基金管理人申万菱信基金管理有限公司于 2019 年 8 月 23 日批准报出。

  本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准

  则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号

  本基金 2019 年 01 月 01 日至 2019 年 06 月 30 日止期间财务报表符合企业会计准则的要求,真

  6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

  根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85

  号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140

  号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:

  (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品

  管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增

  值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再

  缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

  对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、白姐正版四不像图,地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以 2018年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。

  (2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利收入,

  (3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%

  的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,其股

  息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50%计入应

  纳税所得额;持股期限超过 1 年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。

  (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。

  (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适

  6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

  注:1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定,以扣除由中国证券登记

  2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息

  注:支付基金管理人申万菱信的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.00%的年费率计提,逐日

  累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1.00%/当年天数。

  注:支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.22%的年费率计提,逐日

  累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值 X 0.22%/当年天数。6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

  本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

  本报告期内和上年度可比期间内,本基金管理人未发生运用固有资金投资本基金的情况。

  6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

  本期末和上年度末,除基金管理人之外的其他关联方,未发生投资本基金的情况。

  注:本基金的活期银行存款由基金托管人中国工商银行保管,按银行同业利率计息。

  本报告期内,本基金对基金管理人控股股东申万宏源证券有限公司的实际控制人申万宏源集团

  股份有限公司发行的证券“申万宏源”(证券代码 “000166”)进行了投资交易。上述关联交易符合《基

  金合同》及相关法律法规的规定,不存在任何利益冲突或者损害持有人利益的情况。

  6.4.8.7.2 当期交易及持有基金管理人以及管理人关联方所管理基金产生的费用

  6.4.9 期末(2019 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券

  证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量(单位: 期末 期末 备注

  代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价 股) 成本总额 估值总额

  公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低

  于 2019 年 06 月 30 日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于

  第一层次的余额为 2,799,017,445.25 元,属于第二层次的余额为 56,976.54 元,无属于第三层次的余额。

  对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。

  于 2019 年 06 月 30 日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。

  不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。

  注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于申万菱信基金管理有限公司网站的半年度报告正文。

  7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

  7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

  注:“买入金额”、“卖出金额”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

  7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

  7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查的情形。本基金投资的前十名证券的发行主体除广发证券(000776.SZ)、国信证券(002736.SZ)外,在报告编制日前一年内没有受到公开谴责和处罚的情形。

  中国证券监督管理委员会广东监管局与 2019 年 4 月 22 日,2019 年 3 月 27 日发布了两份《关

  于对广发证券股份有限公司采取责令改正措施的决定》。经查明,广发证券存在以低于成本价格参

  与公司债券项目投标的情形,违反了《公司债券发行与交易管理办法》第七条、第三十八条的规定;对境外子公司管控不到位,未有效督促境外子公司强化合规风险管理及审慎开展业务等问题,违反了《证券公司监督管理条例》第二十七条、《证券公司和证券投资基金管理公司境外设立、收购、参股经营机构管理办法》第二十七条的规定等。因此,中国证券监督管理委员会广东监管局对广发证券采取了责令改正的措施。

  2018 年 12 月 7 日,深圳证券交易所对国信证券出具《监管函》(深证函[2018]714 号),查明

  公司作为邹平电力购售电合同债权资产支持专项计划管理人,尽调过程中未勤勉尽责,出具资产支持专项计划说明书存在虚假记载,未及时监督、检查原始权益人持续经营情况和基础资产现金流情况,未及时就重大事项履行信息披露和报告义务。决定对公司采取书面警示的监管措施。2019 年 4月 17 日,中国人民银行呼和浩特中心支行对公司内蒙古分公司作出《行政处罚决定书》(蒙银罚字[2019]第 4 号)。经查明,因内蒙古分公司未按规定有效履行反洗钱客户身份识别义务和未按照规定报送可疑交易报告,中国人民银行呼和浩特中心支行对内蒙古分公司处以人民币 20 万元罚款。

  上述证券为本基金业绩基准的成分股,因为本基金为采用完全复制方式被动跟踪标的指数的基金产品,所以上述证券收到监管部门行政处罚等情形不会影响本基金的投资决策。

  注:“持有人户数”合计数小于各份额级别持有人户数的总和,是由于一个持有人同时持有多个级别基金份额。

  5 上海铂绅投资中心(有限合伙)-铂绅六号证券投资私募基金 30,907,219.00 5.05%

  6 银华基金-工商银行-中国工商银行股份有限公司私人银行部 24,844,610.00 4.06%

  8 工银瑞信基金-兴业银行-工银瑞信-信和 6 号资产管理计划 20,097,500.00 3.29%

  4 上海康碧投资管理有限公司-斐腾资产配置种子基金 3,513,354.00 0.57%

  注:分级基金管理人的从业人员持有基金总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。

  注:本报告期基金拆分变动份额包含基金份额配对转换及基金份额折算所带来的变动数。

  1、本报告期内,经本基金管理人股东会决议,同意外方股东提名的董事由铃木晃先生变更为安田敬之先生。

  2、本报告期内,经本基金管理人股东会决议,同意外方股东提名的董事由川上丰先生变更为斋藤正宪先生。

  3、本报告期内,经本基金管理人股东会决议,同意外方股东提名的监事由糠信英树先生变更为增田义之先生。

  本报告期无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的,与本基金管理人、基金财产、 基

  报告期内本基金管理人的基金投资策略严格遵循本基金《招募说明书》中披露的基本投资策略,未发生显著的改变。

  报告期内本基金聘用普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)负责基金审计事务,未发生改聘会计师事务所事宜。

  注:交易单元选择的标准:1、经营行为规范,在近一年内无重大违规行为;2、公司财务状况良好;3、有良好的内控制度,在业内有良好的声誉;4、有较强的研究能力,能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门的研究报告;5、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯和服务。

  根据本基金《基金合同》的约定,当本基金之申万证券份额的基金份额参考净值大于或等于

  1.5000 元时,申万证券份额、证券 B 份额将进行不定期份额折算。截至 2019 年 2 月 22 日,申万

  证券份额的基金份额参考净值为 1.5074 元,达到基金合同规定的不定期份额折算条件。根据基金合同以及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,本基金以 2019 年 2 月

  25 日为基准日办理了不定期份额折算业务。详见本基金管理人于 2019 年 2 月 25 日、2 月 26 日、2

  本报告期内,为保证基金平稳运行,本基金管理人暂停了本基金之基础份额场外转场内的跨系统转托管业务,并对不同销售机构、场内场外采取不同的暂停大额申购、定期定额投资及转换转入

  业务。详见本基金管理人 2019 年 2 月 22 日、2 月 27 日、3 月 4 日和 3 月 7 日发布的相关公告。

  根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定及本基金《基金合同》

  的约定,本基金以 2019 年 3 月 14 日为折算基准日对该日登记在册的证券 A 份额、申万证券份额(包

  括场内份额与场外份额)办理了定期份额折算业务。对于定期份额折算的方法及相关事宜,详见本

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